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贝塔系数是什么意思?贝塔系数大于1说明什么?

2025-06-04 20:57:22来源:城市财经网

贝塔系数是什么意思?‌贝塔系数(Beta coefficient)是一种风险指数,用于衡量个别股票或投资组合相对于整个市场的价格波动情况,反映其...

贝塔系数是什么意思?

‌贝塔系数(Beta coefficient)是一种风险指数,用于衡量个别股票或投资组合相对于整个市场的价格波动情况,反映其系统性风险水平。

贝塔系数大于1说明什么?

β系数理论上可以为任何数,当β大于1时,表示该项资产的收益率的变动幅度大于市场组合的变动幅度,风险也就相对于市场更高。

市场组合相对于它自己的贝塔系数是1

(1)β=1,说明该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致

(2)β>1,说明该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险

(3)β<1,说明该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险

(4)β=0,说明该资产的系统风险程度等于0

绝大多数资产的β系数是大于零的。如果β系数是负数,表明这类资产收益与市场平均收益的变化方向相反。

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